السلام عليكم...
ادارة المخاطر -2-
حتى يكون تقديرنا للخسائر دقيق لازم نعرف طريقة عمل هذا السوق وهذا الشي يتم بمعرفة نظام الرافعة المالية والهامش....
مثلا لو كان رصيد محفظتي 1000 $ ودخلت صفقة واحدة فقط وتحرك السعر ضدي 50 نقطة كم ستكون الخسارة من رأس المال ؟ وكم صفقة أخسر حتى أخسر كل رأس مالي؟
الجواب _حسب فهمي طبعا_
نحتاج نعرف أمرين اخرين حتى نكدر نجاوب على هذا السؤال....وهما قيمة العقد وحجم الرافعة المستخدمة....
لو فرضنا كانت الرافعة المالية 1:100 .....
معنى هذا لو دخلنا عقد مايكرو يعني 0.01 أي 1000 $ وهذا يعني 10 سنت لكل نقطة يتحركها السعر....
وهذا يعني ان (free margin) الهامش المستخدم = 990 $ +- مجموع النقاط التي تحركها السعر ...
و (margin) الهامش المحجوز = 10 $ فقط...
ولو دخلنا صفقتين الهامش المستخدم = 980 $ + - مجموع النقاط التي يتحركها السعر للصفقتين...
والهامش المحجوز = 20 $ فقط ... وهكذا كلما دخلنا صفقة اضافية تحجز 10 $..
طيب لو دخلنا عقد ميني اي 0.1 اي 10000$ وهذا يعني 1 $ لكل نقطة يتحركها السعر...
وهذا يعني ان الهامش المستخدم = 990 $ + - مجموع النقاط التي يتحركها السعر (وفي هذه الحالة السعر يحتاج يتحرك 990 نقطة فقط ليتصفر الحساب مخصوم منه السبريد طبعا)
والهامش المحجوز = 10 $ فقط ..... (عندما دخلنا بعقد أكبر لم يتغير الهامش المحجوز) وهكذا كلما دخلنا عدد صفقات اكثر سوف يحجز 10 $ فقط عن كل صفقة....
نلاحظ من المثال السابق مايلي:
1- الهامش المحجوز ليس له علاقة بقيمة العقد ولكن يتبع الرافعة المستخدمة ولو استخدمت رافعة 1:30 معنى هذا عن كل صفقة تدخلها سوف يكون الهامش المحجوز 33,33 $ اي عندما تدخل 3 صفقات فقط سوف يحجز 10% من رأس مالك.
2- خسارة صفقة واحدة فقط بعقد ميني تعادل خسارة 10 صفقات عقد مايكرو (مع حساب السبريد لكل صفقة).
3- عند الدخول ب 10 صفقات مايكرو سوف يحجز 100 $ من رأس المال بينما عند الدخول بصفقة واحدة ميني سوف يحجز 10 $ فقط .....
والجزء الثاني اللي محتاجين نعرفه هو شركات شلون تربح واللي لازم نربحهم حتى يبقون يحبونه ههههه...
شركة الوساطة (الشركات المحترمة طبعا) تربح عن كل صفقة ندخلهه تربح تخسر ماالهه علاقة بيك هي عدهه سبريد تربح من عدد صفقاتك فكلما كان عدد صفقاتك أكثر هي تربح أكثر وبالتأكيد كلما انت تربحهم أكثر يريدوك تبقى بالسوق أطول فترة ممكنة فبالتالي راح يهمهه ان تكون دائما متواجد بالسوق.....
يعني بين قوسين تريدك تدخل أكبر عدد صفقات ممكن بأقل عقد ممكن ......وهذا بالضبط اللي نريده.....ومن الله التوفيق